.Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Auditoría- ID de Requisicion: 104833**GERENTE DE AUDITORIA MERCADOS TESORERIA Y RIESGOS **MODELOS INTERNOS****(CIUDAD DE MÉXICO)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
**Objetivo del puesto**:Ejecutar la revisión de modelos y metodologías internas para la determinación de requerimientos de capital y reservas de riesgo de crédito, así como metodologías de riesgo de mercado y de Prevención de Lavado de Dinero y otras metodologías basadas estudios estadísticos, para determinar la validez y poder predictivo de dichos modelos.Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Realizar la validación de los modelos internos del Banco, abarcando la revisión de los datos e insumos, la réplica del modelo (utilizando el Software SAS), el diseño (selección de la metodología) y desempeño a través de desafíos estadísticos.- Contribuir en la optimización de los códigos en SAS para la ejecución de los análisis o pruebas estadísticas.- Investigar sobre las nuevas técnicas estadísticas propuestas para el desarrollo de los modelos (por ejemplo, análisis de componentes principales, cadenas de Márkov, series de tiempo, etc.
), proponer análisis y pruebas estadísticas para la validación del cumplimiento de todos sus supuestos y su desempeño.- Identificar las áreas de oportunidad de los modelos y emitir observaciones y recomendaciones al respecto.
Exponer las observaciones y recomendaciones identificadas.- Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones internas y externas a los modelos internos.- Documentar de manera clara y ordenada los resultados de las revisiones realizadas.- Mantener actualizadas las guías internas para la validación de los modelos internos.- Comprobar que los modelos cubren los requisitos de la regulación y su modelación sigue las mejores prácticas de la industria.
**Requisitos**:- Formación profesional: Titulado en Actuaría, matemático o áreas afines.- Años de experiência: 1 año en el desarrollo o validación de los modelos de riesgo para el cálculo de los requerimientos de capital o 2 años en validación de otro tipo de modelos (p.E.
VaR, modelos de valuación de instrumentos derivados, modelos de liquidez, etc.
)- Áreas de experiência: conocimiento indispensable en programación y manejo de bases de datos (de preferencia en SAS), riesgo de crédito y modelos de riesgo.- Conocimientos requeridos: Amplio conocimiento en estadística inferencial, modelos no paramétricos y de regresión, análisis multivariado y probabilidad, para el entendimiento y evaluación de los modelos internos